معايب شبيه سازي مونت كالو:پایان نامه نوسانات سهام

92
ژانویه 30, 2019 0 Comment

 مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو

شبيه سازي مونت كالو داراي مزايايي به شرح ذيل بوده است:

  • كاربرد آن پس از توسعه برنامه رايانه اي مربوطه آسان بوده و در اين خصوص نرم افزارهاي متعددي نيز موجود بوده است.
  • برخلاف رويكردهاي تحليلي و يا رويكردهايي كه راه حل هايي بسته ارايه مي نمايند، در شبيه سازي مونت كارلو مي توان فرآيندهاي تصادفي پيشرفته تر از حركت هندسي براوني را نيز ملحوظ نمود.
  • در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مورد و مشكلي براي اداره عوامل ريسك چندگانه ، همبستگي ها و دنباله هاي پهن وجود نداشته است.
  • تعديل و بهبود روش هاي شبيه سازي مونت كارلو آسان بوده است.
  • برخلاف بسياري از رويكردهاي تحليلي، در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مسئله اي در رابطه با پيچيدگي هاي مربوط به وابستگي مسير وجود ندارد.
  • مي توان از شبيه سازي مونت كارلو براي سبدهايي با ابزارهاي ناهمگن و يا پيچيده مانند اوراق مشتقه اعتباري، اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني و غيره نيز استفاده نمود.
  • روش هاي شبيه سازي مونت كارلو را مي توان به طرز قابل ملاحظه اي براي افزايش دقت و يا كاهش زمان محاسبه، پالايش نمود.
  • شبيه سازي مونت كارلو مي تواندشاخص هايي از دقت نتايج حاصله را نيز مشخص نموده و ارايه نمايد. همچنين در اين روش برآورد فواصل اطمينان بر اساس شاخص هاي پيش گفته بسيار ساده بوده است.
  • در شبيه سازي مونت كارلو به راحتي مي توان دقت نتايج را با افزايش تعداد تكرارها يا به بيان ديگر شبيه سازي ها افزايش داد.

برخي از معايب رويكرد شبيه سازي مونت كارلو عبارت است از:

  • به علت تعداد محاسبات زياد مورد نياز ممكن است سرعت پاسخگويي آن بسيار كند باشد. خصوصا زماني كه با تعداد زيادي از عوامل ريسك سروكار داريم.
  • در برخورد با مسائلي كه ابعاد كمي دارند، نسبت به روش هاي تحليلي از كارايي كمتري برخوردار بوده است.
  • گاهي اوقات درك آنها مشكل بوده و اغلب براي كاربرد آن به مهارت هاي برنامه نويسي نياز بوده است.

در نهايت بايستي عنوان نمود كه يكي از عمده ترين ايرادات وارده بر روش شبيه سازي مونت كارلو سرعت همگرايي پايين آن بوده كه اين مسئله سرعت نيل به جواب را در اين روش به مقدار قابل توجهي كاهش داده و شبيه سازي ها و تكرارهاي متعدد را جهت دستيابي به جوابي قابل قبول ضروري ساخته است. جهت رفع ايراد پيش گفته و افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو از روش هاي كاهش واريانس استفاده مي شود.

روش هاي كاهش واريانس كه دامنه گسترده اي از روش هاي مختلف مانند متغيرهاي نقيض، كنترل نوسانات و نمونه گيري اهميت را شامل مي شوند به دنبال افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو بوده اند. راه حل ديگر جهت بهبود سرعت نيل به جواب، استفاده از روش شبيه سازي شبه مونت كالو بوده است كه در آن به جاي استفاده از دنباله هاي تصادفي از دنباله هاي كم پراكنده استفاده مي شود. در اين روش تمركز اصلي بر توليد اعدادي بوده است كه بتوانند به صورتي يكنواخت تمام دامنه مسئله را پوشش دهند. ( معارفيان، 1389 ، ص73-74)

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو